Master in Financial Risk Management Milano Captha

Lo Skills Master in Financial Risk Management rafforza le competenze professionali dei partecipanti. Il programma, fortemente pragmatico, introduce i partecipanti nel complesso mondo della gestione dei Rischi bancari e finanziari. Fornendo ad essi le basi necessarie per ricercare una carriera in quell’area

OBIETTIVI:

Questo Master mira a far acquisire l’insieme delle tecniche atte a consentire la rilevazione dei rischi, attuali e prospettici, emergenti nell’attività finanziaria aziendale, nonché dei comportamenti e degli strumenti utilizzabili al fine di gestirli.

Il Master si pone come obiettivo la conoscenza degli strumenti e delle modalità per la corretta gestione dei rischi finanziari aziendali, con la finalità di:

- proteggere il valore dell’investimento per la clientela e gli azionisti
- migliorare il processo di pianificazione finanziaria, di pricing (soprattutto i listini esteri), di gestione del debito e di minimizzare i rischi legati alle crisi di liquidità
- evitare perdite inattese per l’azienda causate da movimenti imprevisti dei mercati finanziari, specialmente quelli valutari
- far in modo che il costo del finanziamento non risenta negativamente dell’impatto di eventi esterni, quali una politica monetaria più restrittiva, ovvero un aumento dei tassi di interesse di mercato

CALENDARIO:

Lo Skills Master in Financial Risk Management ha una durata di 5 giornate.
Le lezioni si svolgono prevalentemente il sabato. Ogni incontro ha una durata di 8 ore, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 18.45.
È previsto un appuntamento intensivo sviluppato venerdì e sabato.
Lo Skills Master in Financial Risk Management sarà erogato nelle sedi di Milano e Roma

 · Diretto A

per coloro che già lavorano in banca o nel mondo finanziario ed hanno bisogno delle conoscenze di base per la gestione dei rischi o per orientare la propria carriera verso l’area del Risk Management.

 · Programma

IL RISCHIO FINANZIARIO: DEFINIZIONE, DIMENSIONI E GESTIONE
- La variabilità dei mercati e la definizione di rischio finanziario
- La dimensione del rischio finanziario
- La gestione del rischio finanziario come strumento per la gestione del capitale
- Il Corporate Financial Risk Management: come e quando i rischi finanziari hanno impatto sulla situazione contabile e sull’operatività aziendale

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
- La dinamica dei tassi di interesse: la curva dei tassi spot e forward
- Gli strumenti finanziari derivati (Swap, Opzioni, Forward, Future): cosa sono e come funzionano
- Gli strumenti derivati su tassi di interesse, tassi di cambio e commodity
- Gli strumenti derivati e la gestione del rischio di tasso di interesse (quali strumenti di copertura e in quali condizioni)
- Gli strumenti derivati e la gestione del rischio di cambio (quali strumenti di copertura e in quali condizioni)
- Gli strumenti derivati e la gestione del rischio commodity (quali strumenti di copertura e in quali condizioni)

I PRODOTTI STRUTTURATI
- Le obbligazioni strutturate: logiche e tecniche di costruzione (ex. corridor, range accrual, callable, equity linked, etc.)
- Yield enhancement: i prodotti per la gestione ottimale della liquidità aziendale
Credit Linked Note

L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PER LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
- La definizione del cambio di budget/listino e del prezzo in valuta
- Gli strumenti derivati per la gestione dei rischi finanziari nelle aziende industriali e l’impatto sul bilancio
- La strategia finanziaria di gestione del rischio ottimale rispetto al profilo di protezione/opportunità perseguito
- Gestione dell’Attivo: rischio di liquidità e Tesoreria
- Quali prodotti e quali considerazioni
- Le PMI e il mercato finanziario: strumenti e trend.
- Impatti normativi sulla gestione dei rischi finanziari: IAS e Fair Value tra Stato Patrimoniale e Conto Economico
CASE STUDY